「マイナーEA」バックテストの結果

今まで紹介してきた全部のナンピンマーチン系EAの上位版「マイナーEA」のバックテストの結果です。

マイナーEAの詳細はコチラ↓

ナンピンマーチン系EAが全て「新型」になりました!
現在、ナンピンマーチン系EA (「MA&RSIナンピンマーチンEA」「RSIナンピンマーチンEA」「ナンピンマーチンEA」)を利用されている方は、その上位互換として、各種フィルター機能が強化されたこちらの新型「マイナーEA」への移行...

マイナーEAは、ロット数=0.05、利確金額=300円と、リスク設定がかなり下げられているものとなります。初心者にも扱いやすいタイプとして作られたそうですよ。

 

このバックテストは、パラメータ設定をいくつか変更して行っていますので、ご使用時の設定の参考にしていただければと思います。

バックテスト:USDJPY 5分足

今回はマイナーEAシリーズの1つである「マイナー (JpyMiner)」(両建てなし・ナンピンロット倍率指定タイプ) の“USDJPY 5分足” での検証です。

期間は2019年1月15日から2019年12月15日で、開始資金は50万円、
ティックモデルは始値、スプレッドはXMの平均スプレッド1.6pips。

パターン1

パラメタ設定は全てデフォルト。

エントリー頻度が多く、この期間では良くない結果が出ました。
長期運用には、RSI設定:期間12、買い30、売り70 では良くなさそうです。

 

パターン2

ナンピン幅だけ、1回目を15pips、2回目以降は30pipsに設定。
他は全てデフォルトのままです。

最終資産は80万円となりました。が、
破綻は免れたものの、最大ドローダウンは67万円だったので、これが来ると一撃で破綻に…。

 

パターン3

移動平均線フィルターを期間500に設定。

設定箇所↓
1回目ナンピン幅設定:15pips
2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips
移動平均線フィルター:true
移動平均線期間:500
上記以外はデフォルト設定

最終資産65万円となりました。エントリー頻度が減って破綻もしませんでした。
最大ドローダウンは19万円。移動平均線フィルターがこちらの設定だと効果ありのよう。

 

ただ、トレンド反転決済はこの設定だとうまくいっていない感じです。

設定箇所↓
1回目ナンピン幅設定:15pips
2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips
移動平均線フィルター:true
移動平均線期間:500
トレンド反転決済:true
上記以外はすべてデフォルト設定

 

パターン4

RSI設定を期間20、買い40、売り60に設定し、移動平均線フィルターを外しました。

RSIの期間を長くし、買われすぎに向かうor売られすぎに向かう所でエントリーするので、RSIを使ったトレンドフォローのような感じです。

設定箇所↓
RSI期間:20
RSI買いレベル:40
RSI売りレベル:60
1回目ナンピン幅設定:15pips
2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips
上記以外はすべてデフォルト設定

最終資産72万円。最大ドローダウンは12万円。
良いカンジです。

こちらにトレンド反転決済機能を使うと、最大ドローダウンは12万円で同じでしたが、最終資産は62万円となりました。

設定箇所↓
RSI期間:20
RSI買いレベル:40
RSI売りレベル:60
1回目ナンピン幅設定:15pips
2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips
移動平均線フィルター:true
移動平均線期間:500
トレンド反転決済:true
上記以外はすべてデフォルト設定

 

パターン5

リスクは少し上がりますが、ロット数と利確金額をデフォルトの倍に設定。

設定箇所↓
新規注文ロット数:0.1
利確[円]:600
RSI期間:20
RSI買いレベル:40
RSI売りレベル:60
1回目ナンピン幅設定:15pips
2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips
上記以外はすべてデフォルト設定

資産は倍増。最大ドローダウンは23万円。

以上、このような結果になりました。
RSI期間20は案外使えそうです。

 

バックテストでは、曜日ごとの時間フィルターが使えなかったため、例えば木曜日21時以降はエントリーしない、という設定ができなかったので、そのあたりを具体的にできていたら結果が変わってきたと思います。

23時以降は稼働停止する、とか、アジア時間だけ動かすなど、実際の運用時にはきちんと管理してリスクを軽減していきたいですね。

 

バックテスト:GBPUSD 5分足

こちらも同様、マイナーEAシリーズの1つである「マイナー (JpyMiner)」(両建てなし・ナンピンロット倍率指定タイプ) の“ GBP/USD 5分足” での検証です。

期間は2019年1月15日から2019年12月15日で、開始資金は50万円、
ティックモデルは始値、スプレッドはXMの平均スプレッド2.6pips。

GBP/USDはトレンドが発生しやすい通貨ペアのため、移動平均線フィルターは全てオンでのテストです。

パターン1

設定箇所↓
移動平均線フィルター:true
上記以外はすべてデフォルト設定

ドローダウンに耐えれませんでした。

パターン2

ナンピン回数を制御してみます。

設定箇所↓
ナンピン最大回数:2回
1回目ナンピン幅:15pips
2回目ナンピン幅:30pips
移動平均線フィルター:true
上記以外はすべてデフォルト設定

最終資金は67万円になり、最大ドローダウンは24万です。
ナンピン回数を制御した場合では、RSI設定が期間12、買い30、売り70でも使えそうです。

パターン3

トレンドフィルター搭載なので利確値をもっと伸ばそうと、利確値を1,000円(約3.3倍)で設定。

設定箇所↓
利確[円]:1000
ナンピン最大回数:2回
1回目ナンピン幅:15pips
2回目ナンピン幅:30pips
移動平均線フィルター:true
上記以外はすべてデフォルト設定

最終資産は87万円、最大ドローダウンは8万円となり、かなりイイ結果になりました。タイミングがたまたま良かったのかもしれませんが。GBPUSDの場合は移動平均線フィルターが活躍してくれてます。

このまま、期間を2018年1月15日開始で2年バックテストした結果、最終資産は122万円、最大ドローダウンは23万円でした。プロフィットファクタは驚異の3.5超えに。

パターン4

もっとエントリーをしぼってみようと、RSI期間を変更。

設定箇所↓
RSI期間:9
RSI買いレベル:20
RSI売りレベル:80
ナンピン最大回数:2回
1回目ナンピン幅:15pips
2回目ナンピン幅:30pips
移動平均線フィルター:true
上記以外はすべてデフォルト設定

RSI期間9、買い20、売り80では少し絞り過ぎたようです。

なので先ほどと同様に利確金額を広げてみようと、利確値1,000円で設定。

設定箇所↓
RSI期間:9
RSI買いレベル:20
RSI売りレベル:80
利確[円]:1000
ナンピン最大回数:2回
1回目ナンピン幅:15pips
2回目ナンピン幅:30pips
移動平均線フィルター:true
上記以外はすべてデフォルト設定

すると、最終資産は79万円、最大ドローダウンは7万円という成績に。プロフィットファクタは驚異の4.5超えとなりました。

最終資産で言えば、エントリー回数が減った分パターン3の方が良い結果となりました。

ひとこと

GBPUSD通貨ペアでは、移動平均線フィルターがかなり威力を発揮してくれました。

マイナーEAは様々な使い方が出来るので、今回のバックテストの結果を「マイナー」EAのパラメーター設定時の参考にされてみてください。

また、バックテストでは使うことが出来なかった “時間フィルター” を、実際の運用時には設定し、リスクオフ対策として役立ててくださいね。

>> マイナーEAの詳細はコチラ

 

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